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Ana Elizabeth García Sipols
Análisis de series temporales
En los principales artículos publicados en este área se proponen nuevos contrastes de raíces unitarias y de cointegración basados en funciones de estadísticos de orden, los resultados muestran que los contrastes propuestos son robustos ante situaciones comunes en series reales. Se abordan cuales son los principales inconvenientes con los que se tropiezan los contrastes de raíces unitarias: transformaciones no lineales de las series, cambios estructurales y observaciones atípicas. Para entonces, desarrollar varios contrastes no paramétricos de raíces unitarias robustos frente a las situaciones mencionadas.
Los ejemplos seleccionados para las aplicaciones reales son particularmente interesantes por cuanto son situaciones donde los contrastes clásicos no funcionan correctamente. Las series estudiadas son de gran variedad tanto en su definición (tasas de inflación, tipos de cambio, tasas de desempleo, precios de acciones, demanda de dinero, y precios de producción y exportación) como en su periodicidad o frecuencia (mensual, cuatrimestral, anual o de alta frecuencia como las cotizaciones en el mercado de valores) y longitud (entre algo más de 80 observaciones y 10000 observaciones).
En cuanto a la línea de investigación de interpolación de series temporales, se han aplicado técnicas no paramétricas con bootstrap y se ha desarrollado una metodología bastante eficiente respecto a las ya existentes.
